白銀程序化交易,白銀期貨的白銀時代

2018-9-26 / 已閱讀:412 / 上海邑泊信息科技

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白銀期貨即以白銀作為標的物的期貨交易品種,是在上海期貨交易所上市交易的期貨合約。白銀程序化指利用期貨程序化技術針對白銀這種特定品種做策略研發和投資執行。

在國際市場上,比較著名的白銀期貨交易所有倫敦金屬交易所和紐約金屬交易所,其白銀期貨價格一直反映著并指引著現貨白銀的價格變動。白銀價格逐步上漲,好多投資者投資白銀的方式有多種,包括白銀現貨、白銀期貨、白銀延期交易等,白銀期貨的杠桿作用、雙向交易等等都吸引著投資者。

從歷史來看白銀價格在20世紀70年代末、80年代初達到了高峰,并誘發了“亨特兄弟事件”。事件中,供需不平衡是銀價歷史高峰誘因,并凸顯出了白銀市場容量相對較小,較容易受操縱的特點。

2011年時,由于歐美債務危機的影響,白銀的避險需求和投資需求被市場過度炒作,游資大量涌入白銀市場,價格一度接近歷史最高點。但隨著歐債危機緩解,游資逐漸撤離,白銀價格迅速回落,重回2030美元的震蕩區間。白銀的歷史走勢表現出白銀價格走勢易受操縱,波動幅度大的特點。

由于黃金和白銀均具金融和金屬屬性,價格受相同的因素影響,因此黃金和白銀價格具有很強的相關性,兩者存在比價關系。在交易過程中,黃金期貨和白銀期貨存在聯動關系,具體表現在價格的趨同性和方向的一致性。從歷史數據看,黃金和白銀價格的變動率基本在-0.03~0.03之間,白銀價格的變動率稍大于黃金價格的變動率,白銀價格的波動性較大。黃金價格穩定性較強,白銀價格的穩定性較弱,因此白銀的風險性較強。

簡單的白銀程序化交易系統,只需考慮上海期貨交易所的行情數據,基于它做技術指標分析模型策略。有了第一步基礎,可以考慮和其它現貨品種之間的套利和對沖。

更完整的白銀程序化則要考慮整個產業鏈的數據分析,根據其權重組合得到最終價格預判并自動做出交易決策和執行。

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